현재 가격이 최근 20일 평균과 평소 변동 범위 안에서 어느 위치에 있는지를 보여줍니다.
핵심 — 최근 20일 종가 평균(중심선)과 그 위·아래 ±2σ 밴드를 그려, 현재가가 최근 평균과 평소 변동 범위에서 어느 위치에 있는지를 보여줍니다.
한눈에 요약
- 상단선 근접·상향 돌파
- 최근 20일 범위에서 가격이 위쪽에 있거나 변동 범위를 위로 벗어난 상태
- 하단선 근접·하향 이탈
- 최근 20일 범위에서 가격이 아래쪽에 있거나 변동 범위를 아래로 벗어난 상태
- 밴드 폭 좁음/넓음
- 최근 가격 변동이 줄어든 상태 / 커진 상태
산식
중심=20일 SMA · 상단=중심+2σ · 하단=중심−2σ (σ=20일 종가 표준편차)
판정 기준
세 개의 선은 무엇을 뜻하나요? - 중심선: 최근 20거래일 종가의 평균입니다. - 상단선: 중심선에서 최근 변동폭의 2배만큼 위에 있는 선입니다. - 하단선: 중심선에서 최근 변동폭의 2배만큼 아래에 있는 선입니다. 가격 변동이 커지면 상단과 하단의 간격이 넓어지고, 움직임이 조용해지면 간격이 좁아집니다.
화면의 값을 어떻게 읽나요?
- 현재가가 상단선에 가까움: 최근 20일 범위에서 가격이 위쪽에 위치합니다.
- 현재가가 상단선을 넘어섬: 최근 변동 범위를 위쪽으로 벗어난 상태입니다.
- 현재가가 하단선에 가까움: 최근 20일 범위에서 가격이 아래쪽에 위치합니다.
- 현재가가 하단선 아래로 내려감: 최근 변동 범위를 아래쪽으로 벗어난 상태입니다.
- 밴드 폭이 좁음: 최근 가격 변동이 줄어든 상태입니다.
- 밴드 폭이 넓음: 최근 가격 변동이 커진 상태입니다.
화면의 상단 +X%, 하단 −Y% 같은 표시는 현재가가 각 밴드에서 얼마나 떨어져 있는지를 뜻합니다.
상단 돌파는 바로 하락을 뜻하나요?
그렇지 않습니다. 강한 상승 흐름에서는 가격이 상단선 가까이에서 계속 움직이거나 상단선을 여러 날 넘어설 수 있습니다.
마찬가지로 하단 이탈이 바로 반등을 뜻하지도 않습니다. 하락 흐름이 강하면 하단선을 따라 움직일 수 있습니다.
따라서 볼린저밴드는 가격이 최근 평균과 변동 범위에서 어디에 있는지를 보여주는 지표로 봐야 합니다.
밴드가 좁아지는 것은 무엇을 뜻하나요?
상단과 하단 사이가 좁아졌다면 최근 가격 움직임이 줄었다는 뜻입니다. 이후 변동폭이 다시 커질 수 있지만, 어느 방향으로 움직일지는 밴드 폭만으로 알 수 없습니다.
기준선과 그 근거
- 2 — ±2σ = 통상 볼린저밴드 폭. 종가의 약 95%가 이 띠 안에 들어옴(정규분포 가정). 공표 관례.
주의·한계
- 상단 근접이 자동 하락 신호는 아니며, 하단 근접이 자동 반등 신호도 아닙니다.
- 강한 추세에서는 가격이 한쪽 밴드를 따라 오래 움직일 수 있습니다.
- 밴드 수축은 변동성 감소를 뜻하며 이후 움직임의 방향은 알려주지 않습니다.
±2σ는 통상적인 설정값이며 종목별로 검증된 최적값이 아닙니다.- 약 95%라는 설명은 가격이 정규분포를 따른다는 가정에 기반한 통계적 관례입니다.