이 종목이 하루 동안 평소 얼마나 크게 움직이는지를 갭 포함 변동폭과 장중 변동폭으로 나눠 보여줍니다.
핵심 — 종목이 하루에 평소 얼마나 움직이는지를 갭 포함 변동폭(ATR%)과 장중 변동폭(일중폭%)으로 나눠 1·3·5·20일 기간별로 보여줍니다.
한눈에 요약
- 1일·3일 > 20일
- 최근 변동폭이 평소(장기 평균)보다 커진 상태
- 1일·3일 < 20일
- 최근 움직임이 장기 평균보다 줄어든 상태
산식
ATR%(N) = 최근 N일 True Range 평균 ÷ 종가 일중폭%(N) = 최근 N일 (고−저)÷종가 평균 (기간 N = 1·3·5·20일 — 1일=당일 진폭, 20일=장기)
판정 기준
기간별 값은 어떻게 읽나요? - 1일: 당일 변동폭 - 3일: 매우 최근의 단기 평균 - 5일: 최근 약 1주 평균 - 20일: 최근 약 1개월 평균 1일 또는 3일 값이 20일 값보다 높아지면 최근 변동폭이 평소보다 커진 상태입니다. 반대라면 최근 움직임이 장기 평균보다 줄어든 상태입니다.
ATR%는 무엇인가요?
ATR은 Average True Range, 즉 평균 실제 변동폭입니다.
당일 고가와 저가의 차이뿐 아니라 전일 종가에서 오늘 시가가 크게 벌어진 갭 움직임까지 포함합니다.
따라서 밤사이 뉴스나 이벤트로 시가가 크게 바뀌는 종목의 변동성도 반영합니다.
평균 일중폭%는 무엇인가요?
당일 고가와 저가의 차이만 계산합니다.
전일 종가와 오늘 시가 사이의 갭은 제외하므로 정규 거래시간 안에서 얼마나 출렁였는지를 보여줍니다.
두 값을 함께 보면 무엇을 알 수 있나요?
- ATR%가 일중폭%보다 많이 큼: 장중 움직임보다 시가 갭의 영향이 큰 종목일 수 있습니다.
- 두 값이 비슷함: 전체 변동의 대부분이 장중 고가와 저가 사이에서 발생한 종목일 수 있습니다.
주의·한계
- 변동성은 방향을 나타내지 않습니다.
- 값이 높으면 상승과 하락 모두 크게 나타날 수 있습니다.
- ATR%는 갭을 포함하고 일중폭%는 장중 고가·저가만 사용합니다.
- 손절 거리나 포지션 크기와 연결할 수 있지만 이 값 자체가 적정 손절폭을 확정하지 않습니다.
- OHLC 데이터가 없으면 종가만으로 근사하지 않고
−로 표시합니다. - 기간별 일봉 수가 부족하면 해당 기간만 미수집으로 둡니다.